• Стр. 39-52

Метод пакетных итераций Монте-Карло для решения задач глобальной оптимизации

Б.С. Дарховский, А.Ю. Попков, Ю.С. Попков

Аннотация

Предлагается новый метод решения задач глобальной оптимизации на компактных множествах, описываемых непрерывными функциями гельдеровского класса, которые заданы алгоритмически. Метод основан на пакетных итерациях Монте-Карло для построения последовательностей «квази-глобальных» минимумов и их декрементов. Последняя используется для оценивания констант Гельдера минимизируемой функции. Исследованы вероятностные свойства указанных последовательностей, и доказана сходимость метода и экспоненциальная скорость сходимости с вероятностью 1. Получены оценки расстояния при конечном числе итераций до точного значения глобального минимума и его вероятности. Работоспособность метода подтверждены на многочисленных тестовых задачах.

Ключевые слова

глобальная минимизация, каноническая форма задач глобальной оптимизации, преобразование к единичному неотрицательному кубу, константы Гельдера, модуль непрерывности, метод Монте-Карло, пакетные итерации, вероятностная сходимость, последовательность «квази-глобальных» минимумов, МНК-оценки, последовательность декрементов